高频交易都有哪些著名的算法（高频交易知乎）

凯利公式是用来计算什么的?

该公式于1956年由约翰·拉里·凯利（JohnLarryKelly）在《贝尔系统技术期刊》中发表，可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若赌局的期望净收益为零或为负，凯利公式给出的结论是不赌为赢。

凯利公式是一种用于投资组合中资金管理的公式，由约翰·凯利于1956年提出。该公式可以帮助投资者决定在投资中应该投入多少资金，以更大化投资组合的长期增长率。

F = ( ( 3 + 1 ) * 0.65 - 1 ) / 3 = 38% 用于交易之资金 在本例中，你会用38%的自有资金来支持每一笔交易，假如你的账户有100万元，你就用38万元除以保证金，计算出合约数量。

凯利公式（Kelly Criterion）是一种用于投资和赌博的数学公式，旨在帮助决定在某项赌博或投资中的合理下注金额，以更大化长期利润的概率。凯利公式最初由美国数学家和信息论专家约翰·凯利（John Kelly）在1956年提出。

算法交易策略的五个常见的算法策略

常用的算法策略包括以下几个方面：贪心算法：贪心算法是一种在每一步选择中都采取在当前状态下更好或更优（即最有利）的选择，从而希望导致结果是更好或更优的算法。

高频交易策略：也就是利用算法交易系统在毫秒间快速交易。这种环境要求高，需要昂贵的设备、与服务器直接的连接，以更大化节约时间。套利交易，也是一种算法交易策略。

统计套利算法：统计套利是量化投资中较为常见的一种策略，其基本思想是利用历史数据和统计 *** 来发现市场上存在的价格差异，并通过买入低估的资产、卖出高估的资产来获利。

量化交易都有哪些主要的策略模型?

Alpha策略 全对冲的叫做Alpha策略，不对冲的在市面上常被称作指数增强策略。二者所用模型一样，但后者少了期货的对冲。缺少对冲有坏处也有好处，坏处是这种策略的收益曲线是会有较大的回撤。

国内的量化策略可以简单分为三个类型，Alpha策略，CTA策略以及高频交易策略。其中主要的是Alpha策略和CTA策略。

算法交易模块：基于历史数据和统计模型，自动执行投资决策和交易指令，例如订单流优化、股票买卖策略等。回测模块：通过模拟历史市场环境和交易条件，评估量化交易模型的绩效和误差率，以优化策略和算法。

什么是高频交易?高频交易有多快?

1、高频交易(High Frequency Trading， HFT)是算法交易(Algorithmic Trading)的一个分支，在算法交易中，买卖决策非常迅速。高频交易对买卖双方的有效匹配起着至关重要的作用。

2、高频交易是一种量化投资交易策略，主要是在非常短的时间里进行频繁买卖，从微小的价差中获利，高频交易主要的特点有：交易速度快，计算机自动化交易，交易反应按秒计算，甚至更小。

3、高频交易是指通过利用极为短暂的价格变化，从中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。

4、高频交易是指利用极短的价格变化寻求盈利的计算机交易，如某些证券买卖价格差异的小变化，或不同交易所股票之间的小价差。高频交易以速度取胜，对交易速度要求很高，订单速度以毫秒计算，行业交易速度仍在提高。

高频量化交易是什么意思?

1、高频交易是一种量化投资交易策略，主要是在非常短的时间里进行频繁买卖，从微小的价差中获利，高频交易主要的特点有：交易速度快，计算机自动化交易，交易反应按秒计算，甚至更小。

2、量化交易（Quantitative Trading），即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。

3、首先，真正做高频量化交易（或叫自动化交易）的，确实是站在鄙视链的顶端。